Індекс міцності валют (CSI) вимірює, як окрема валюта працює "проти" кошика інших валют одночасно. На відміну від традиційного обмінного курсу, який порівнює дві валюти (наприклад, EUR/USD), індекс міцності дає вам "панорамний" вид на загальну цінність валюти.
Чому обмінні курси неповні
Коли ви перевіряєте EUR/USD, ви бачите одне: як євро міцнішає/слабшає проти долара. Але як щодо євро проти фунта, франка, єни або крони?
Валюта може рости проти одного партнера, а падати проти іншого. Це робить окремі обмінні курси ненадійними для відповіді на запитання: "Ця валюта насправді сильна чи слаба?"
Приклад: У третьому кварталі 2022 року євро впав нижче паритету з доларом США вперше за 20 років. Заголовки кричали про крах євро. Але індекс міцності валют розповів іншу історію — євро насправді тримався стійко проти більшості інших валют. Справа була у долларі, який був виключно сильним, а не євро, який виключно слабшав.
Як працює індекс міцності валют
Індекс міцності валют FX Compass маю наступні можливості:
1. Збираються обмінні курси
Кожного торговельного дня ми збираємо офіційні обмінні курси від Європейського центрального банку (ECB) для 14 основних валют, плюс курси UAH. Це дає нам дані для 15 валют:
EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, UAH
2. Розраховються кросс-курси
На основі цих базових курсів ми обчислюємо всі можливі кросс-курсові пари. З 15 валютами це 105 унікальних пар (15 виберіть 2).
3. Обчислюються і застосовуються щоденні зміни
Для кожної пари ми обчислюємо щоденну процентну зміну. Наприклад, якщо EUR/GBP рухнулась з 0,8500 до 0,8550, це +0,59% зміни для EUR проти GBP.
4. Усередніть по кошику
Для кожної валюти ми усереднюємо її продуктивність проти всіх інших 14 валют. Це дає одне щоденне число зміни, яке представляє загальну продуктивність валюти.
5. Побудуйте кумулятивний індекс
Починаючи з базової вартості 100, ми збираємо щоденні зміни, щоб побудувати кумулятивний індекс. Якщо євро отримує в середньому 0,3% проти кошика в день 1, його індекс переходить від 100 до 100,3. Якщо він отримує ще 0,2% у день 2, він переходить до 100,5, і так далі.
6. Перераховуємо згідно до обраного періоду
Коли ви виділяєте часовий діапазон на діаграмі FX Compass, всі графічні значення перераховуються, щоб почати з 100 на початку обраного періоду. Це полегшує порівняння продуктивності з будь-якої точки початку.
Як читати діаграму
- Лінія йде вгору означає, що валюта зміцнюється проти кошика
- Лінія йде вниз означає, що валюта слабшає проти кошика
- Значення 105 означає, що валюта отримала приблизно 5% проти середнього всіх інших валют з початку вибраного періоду
- Розрив між двома лініями показує їхню відносну продуктивність — ширший розрив означає більшу розбіжність
Спробуйте самі: відкрийте панель керування FX Compass, виберіть кілька валют і змініть часовий діапазон. Ви одразу побачите закономірності, які жоден одиничний обмінний курс не може показати.
Те, чим індекс НЕ є
Індекс міцності валют — це потужний інструмент, але важливо розуміти його обмеження:
- Це не торговельний сигнал. Індекс показує тенденції та відносну продуктивність. Він не передбачає майбутні рухи.
- Це не враховує "торгівельне обʼєми". На відміну від деяких індексів центральних банків, наш CSI дає рівну вагу всім валютам у кошику. Це означає, що рух проти японської єни розраховується так само, як рух проти данської крони, незалежно від обсягів торгівлі.
- Це не в реальному часі. Дані поступають з офіційних щоденних фіксингів (ECB та NBP), тому індекс оновлюється один раз на торговельний день.
Джерела даних
| Джерело | Валюти | Частота оновлення |
|---|---|---|
| Європейський центральний банк (ECB) | 14 валют проти EUR | Щоденно (близько 16:00 CET) |
| Національний банк Польщі (NBP) | UAH/PLN | Щоденно |
ECB та NBP — це офіційні установи, дані яких широко використовуються банками, урядами та фінансовими установами по всьому світу.
Типові випадки використання
Для мандрівників
Перевірте, чи ваша національна валюта зараз сильна або слаба перед бронюванням міжнародної подорожі. Сильна валюта означає, що в середньому за її рахунок за кордоном можна собі дозволити більше.
Для віддалених працівників та фрилансерів
Якщо ви заробляєте в одній валюті а витрачаєте в іншій, то індекс міцності показує, чи ваш реальний дохід зростає або падає - навіть коли сума вашого контракту залишається незмінною.
Для інвесторів
Розуміння широких валютних тенденцій допомагає при прийнятті рішень щодо міжнародних інвестицій. Послаблення "домашньої" валюти збільшує дохідність іноземних інвестицій (і навпаки).
Для цікавих розумів
Іноді найцікавіші висновки з'являються з несподіваних закономірностей. Чому норвезька крона злетіла в минулому кварталі? Чому угорський форинт послідовно слабкий? Індекс міцності розкриває історії, які обмінні курси приховують.
Часто задавані запитання
Як часто оновлюються дані?
Щоденно. ECB публікує курси близько 16:00 CET у кожний торговельний день. Наш індекс оновлюється незабаром після цього.
Можу я переглянути історичні дані?
Так. FX Compass надає дані, які сягають кількох років назад. Використовуйте селектор часового діапазону для дослідження різних періодів.
Чому 15 валют?
Це валюти, для яких ECB та NBP надають надійні щоденні дані про обмінні курси. Вони охоплюють основні економіки і включають добру суміш розвинених та валют країн, що розвиваються.
Це те саме, що індекс долара (DXY)?
Ні. DXY вимірює долар США проти фіксованого, зваженого торгівлею кошику 6 валют. Наш CSI вимірює кожну валюту проти всіх інших з рівною вагою. Це дає більш збалансований вид, особливо для не-USD валют.